Exponential Moving Average Chart Schule

Gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt machen die Preisdaten zu einem Trendfolger. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Periode EMA wendet eine 9,52 wiegt auf den jüngsten Preis (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuordnen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da ein EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird sein wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor der Handlung zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Frequenzweichen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen, die sie anfällig für Überschreitungen. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die Option Erweiterte Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyMoving-Durchschnitte Einführung Die Verschiebungsdurchschnitte sind eines der beliebtesten und einfach zu bedienenden Werkzeuge, die dem technischen Analysten zur Verfügung stehen. Sie glätten eine Datenreihe und erleichtern das Auffinden von Trends, was besonders bei volatilen Märkten hilfreich ist. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Sie werden im folgenden genauer beschrieben. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen (mittleren) Preises eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Während es möglich ist, Bewegungsdurchschnitte aus den offenen, hohen und niedrigen Datenpunkten zu erzeugen, werden die meisten gleitenden Mittelwerte mit dem Schlusskurs erstellt. Beispielsweise wird ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse für die letzten 5 Tage addiert und die Summe mit 5 dividiert wird. Die Berechnung wird für jede Preisleiste auf dem Diagramm wiederholt. Die Mittelwerte werden dann zu einer glatten gekrümmten Linie verbunden - der gleitenden mittleren Linie. Wenn wir unser Beispiel fortsetzen, wenn der nächste Schlusskurs im Durchschnitt 15 ist, dann würde diese neue Periode hinzugefügt werden und der älteste Tag, der 10 ist, würde fallen gelassen werden. Der neue 5-tägige einfache gleitende Durchschnitt würde wie folgt berechnet: In den letzten 2 Tagen hat sich die SMA von 12 auf 13 bewegt. Wenn neue Tage hinzugefügt werden, werden die alten Tage subtrahiert und der gleitende Durchschnitt wird sich im Laufe der Zeit weiter bewegen . Im obigen Beispiel, mit Schlusskursen von Eastman Kodak (EK), Tag 10 ist der erste Tag möglich, um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn die Berechnung fortgesetzt wird, wird der neueste Tag addiert und der älteste Tag subtrahiert. Die 10-Tage-SMA für Tag 11 wird berechnet, indem die Preise von Tag 2 bis Tag 11 addiert und durch 10 dividiert werden. Der Mittelungsprozess geht dann zum nächsten Tag, an dem die 10-tägige SMA für Tag 12 durch Addition der Preise berechnet wird Von Tag 3 bis Tag 12 und dividiert durch 10. Die obige Tabelle ist ein Diagramm, das die Datensequenz in der Tabelle enthält. Der einfache gleitende Durchschnitt beginnt am Tag 10 und geht weiter. Diese einfache Abbildung unterstreicht die Tatsache, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind und immer hinter dem Preis sein werden. Der Preis von EK sinkt, aber der einfache gleitende Durchschnitt, der auf den letzten 10 Tagen der Daten basiert, bleibt über dem Preis. Wenn der Preis steigt, würde die SMA höchstwahrscheinlich unten sein. Da sich die gleitenden Durchschnitte nachlaufende Indikatoren darstellen, passen sie in die Trendkategorie nach Indikatoren. Wenn die Preise steigen, bewegen sich die Durchschnitte gut. Allerdings, wenn die Preise nicht Trends, bewegte Durchschnitte können irreführende Signale geben. Exponential Moving Average (EMA) (Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Exponential Moving Average zu sehen) Um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren, verwenden Techniker oft exponentielle gleitende Mittelwerte (auch exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittswerte genannt). EMAs reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise im Vergleich zu älteren Preisen. Die auf den jüngsten Preis angewendete Gewichtung hängt vom angegebenen Zeitraum des gleitenden Durchschnitts ab. Je kürzer die EMA-Periode, desto mehr Gewicht wird auf den jüngsten Preis angewendet. Zum Beispiel: ein 10-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt wiegt den jüngsten Preis 18,18 während eine 20-Periode EMA wiegt den jüngsten Preis 9,52. Wie gut sehen, ist die Berechnung und EMA viel schwieriger als die Berechnung eines SMA. Die wichtige Sache zu erinnern ist, dass die exponentiellen gleitenden Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Preise setzt. Als solches reagiert es schneller auf die jüngsten Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Hier ist die Berechnungsformel. Exponential-Moving-Average-Berechnung Exponentielle Moving-Averages können auf zwei Arten spezifiziert werden - als Prozent-basierte EMA oder als Perioden-basierte EMA. Eine prozessbasierte EMA hat einen Prozentsatz als einzigen Parameter, während eine Perioden-basierte EMA einen Parameter aufweist, der die Dauer der EMA darstellt. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: EMA (aktuell) ((Preis (aktuell) - EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) Bei einem prozentualen EMA entspricht der Multiplikator dem Prozentsatz der EMAs. Für eine Periode-basierte EMA ist Multiplikator gleich 2 (1 N), wobei N die angegebene Anzahl von Perioden ist. Zum Beispiel wird ein 10-Perioden-EMA-Multiplikator wie folgt berechnet: Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA äquivalent zu einem 18.18 EMA ist. Hinweis: StockCharts unterstützen nur periodische EMAs. Unten ist eine Tabelle mit den Ergebnissen einer exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung für Eastman Kodak. Für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der ersten Perioden wurde der einfache gleitende Durchschnitt als der vorangehende exponentielle gleitende Durchschnitt (gelbes Hervorhebung für den zehnten Zeitraum) verwendet. Ab dem 11.Juni wurden die Vorperioden EMA verwendet. Die Berechnung in Periode 11 gliedert sich wie folgt auf: (C - P) (61,33 - 63,682) - 2,352 (C - P) x K - 2,352 x 0,181818 - 0,4276 ((C - P) x K) P - 0,4276 63,682 63,254 Der 10-stufige einfache gleitende Durchschnitt wird nur für die erste Berechnung verwendet. Danach werden die vorherigen Perioden EMA verwendet. (Klicken Sie hier, um diese Tabelle als Excel-Tabelle herunterzuladen.) Beachten Sie, dass theoretisch jeder vorhergehende Schlusskurs im Datensatz bei der Berechnung jeder EMA verwendet wird, aus der die EMA-Zeile besteht. Während die Auswirkungen älterer Datenpunkte im Laufe der Zeit abnehmen, verschwindet sie nie vollständig. Dies gilt unabhängig von der angegebenen Frist. Die Auswirkungen älterer Daten verringern sich schnell für kürzere EMAs. Als für längere, aber wieder, sie nie vollständig verschwinden. Simple Versus Exponential Aus der Ferne scheint es, dass der Unterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfachen gleitenden Durchschnitt minimal ist. Für dieses Beispiel, das nur 20 Handelstage verwendet, ist der Unterschied minimal, aber dennoch ein Unterschied. Die exponentielle gleitende Durchschnitt ist konsequent näher an den tatsächlichen Preis. Im Durchschnitt ist die EMA 38 von einem Punkt näher an den tatsächlichen Preis als die SMA. Von Tag 10 bis Tag 20 war die EMA näher an dem Preis als die SMA 9 von 10 mal. Das einzige Mal, das die SMA näher war, war im Zeitraum 18, und dies dauerte nicht lange. Die durchschnittliche absolute Differenz zwischen dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Preis war 1 und der einfache gleitende Durchschnitt hatte eine durchschnittliche absolute Differenz von 1,33. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt der exponentielle gleitende Durchschnitt 1 Punkt über oder unter dem aktuellen Kurs lag und der einfache gleitende Durchschnitt 1,33 Punkte über oder unter dem aktuellen Kurs lag. Als EK aufhörte zu fallen und anfingen, flach zu tauschen, ging die SMA weiter zurück. Während dieser Zeit lag die SMA näher am tatsächlichen Preis als die EMA. Die EMA begann, mit dem tatsächlichen Preis auszugleichen und weiter weg zu bleiben. Dies war, weil der tatsächliche Preis begann zu nivellieren. Aufgrund der Verzögerung, die SMA weiter sinken und sogar berührt den tatsächlichen Preis am 13-Dec. Ein Vergleich einer 50-Tage-EMA und einer 50-tägigen SMA für IBM zeigt auch, dass die EMA den Trend schneller aufnimmt als die SMA. Die blauen Pfeile markieren Punkte, wenn die Aktie einen starken Trend begonnen hat. Durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise, reagierte die EMA schneller als die SMA und blieb näher an den tatsächlichen Preis. Der graue Kreis zeigt, wann der Trend einsetzte und eine Handelsspanne entwickelte. Als die Umstellung vom Trend zum Handel begann, war die SMA näher am Preis. Als die Handelsspanne bis 2001 fortfuhr, konvergierten beide gleitenden Durchschnitte. Anfang 2001 begann CPQ, sich zu tendieren und die EMA war schneller, die neue Preisänderung aufzugreifen und näher an dem Preis zu bleiben. Welches ist besser Welchen gleitenden Durchschnitt Sie verwenden, hängt von Ihrem Handel und investieren Stil und Vorlieben ab. Der einfache gleitende Durchschnitt hat offensichtlich eine Verzögerung, aber der exponentielle gleitende Durchschnitt kann anfälliger für schnellere Pausen sein. Einige Händler ziehen es vor, exponentielle gleitende Durchschnitte für kürzere Zeiträume zu verwenden, um Änderungen schneller zu erfassen. Einige Investoren bevorzugen einfache gleitende Durchschnittswerte über lange Zeiträume, um langfristige Trendveränderungen zu identifizieren. Darüber hinaus wird viel von der jeweiligen Sicherheit abhängig sein. Ein 50-Tage-SMA könnte gut für die Identifizierung von Support-Levels in der NASDAQ funktionieren, aber ein 100-Tage-EMA kann besser für die Dow Transports arbeiten. Gleitende durchschnittliche Art und Länge der Zeit hängt stark von der individuellen Sicherheit und wie es in der Vergangenheit reagiert hat. Der erste Gedanke für einige ist, dass größere Empfindlichkeit und schnellere Signale gebunden werden, um nützlich zu sein. Das ist nicht immer der Fall und bringt dem technischen Analysten ein großes Dilemma: Der Kompromiss zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit. Je empfindlicher ein Indikator ist, desto mehr Signale werden gegeben. Diese Signale können sich als rechtzeitig erweisen, aber mit einer erhöhten Empfindlichkeit kommt es zu einem Anstieg der falschen Signale. Je weniger empfindlich ein Indikator ist, desto weniger Signale werden gegeben. Allerdings führt weniger Empfindlichkeit zu weniger und zuverlässigeren Signalen. Manchmal können diese Signale auch verspätet sein. Für gleitende Durchschnitte gilt das gleiche Dilemma. Kürzer werdende Durchschnitte werden empfindlicher und erzeugen mehr Signale. Die EMA, die im Allgemeinen empfindlicher als die SMA ist, wird wahrscheinlich auch mehr Signale erzeugen. Allerdings wird es auch eine Erhöhung der Anzahl der falschen Signale und whipsaws. Längere gleitende Mittelwerte bewegen sich langsamer und erzeugen weniger Signale. Diese Signale werden wahrscheinlich zuverlässiger sein, aber sie können auch spät kommen. Jeder Investor oder Händler sollte mit verschiedenen gleitenden mittleren Längen und Typen experimentieren, um den Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Signalzuverlässigkeit zu untersuchen. Trend-Folgeindikator Die gleitenden Durchschnitte verschieben eine Datenreihe und erleichtern die Erfassung der Trendrichtung. Weil vergangene Preisdaten verwendet werden, um Bewegungsdurchschnitte zu bilden, werden sie als verzögerte oder Trendfolgende Indikatoren betrachtet. Die gleitenden Durchschnitte werden keine Trendwende voraussagen, sondern dem aktuellen Trend folgen. Daher eignen sie sich am besten für Trend-Identifizierung und Trend folgenden Zwecken, nicht für die Vorhersage. Wann zu verwenden Weil bewegte Durchschnitte dem Trend folgen, funktionieren sie am besten, wenn ein Sicherheitstrend tendiert und unwirksam sind, wenn eine Sicherheit sich in einer Handelsstrecke bewegt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger und Händler zunächst Wertpapiere identifizieren, die einige Trending-Merkmale aufweisen, bevor sie versuchen, mit gleitenden Durchschnitten zu analysieren. Dieser Prozess muss keine wissenschaftliche Untersuchung sein. In der Regel kann eine einfache visuelle Beurteilung der Preis-Chart bestimmen, ob eine Sicherheit Merkmale der Trend zeigt. In seiner einfachsten Form kann ein Sicherheitspreis nur eines von drei Dingen ausführen: Trending Up, Trending Down oder Trading in einem Bereich. Ein Aufwärtstrend wird aufgebaut, wenn eine Sicherheit eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefsignale bildet. Ein Abwärtstrend wird hergestellt, wenn eine Sicherheit eine Folge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Höhen bildet. Eine Handelsspanne wird festgelegt, wenn ein Wertpapier keinen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend festlegen kann. Wenn eine Sicherheit in einem Handelsbereich ist, wird ein Aufwärtstrend gestartet, wenn die obere Grenze des Bereichs gebrochen ist und ein Abwärtstrend beginnt, wenn die untere Grenze gebrochen ist. Im Ford-Beispiel ist es offensichtlich, dass eine Aktie sowohl die Trend - als auch die Handelsphase durchlaufen kann. Die roten Kreise zeigen Handelsbereichsphasen an, die zwischen den Trendperioden verstreut sind. Es ist manchmal schwierig, festzustellen, wann ein Trend stoppt und ein Handelsbereich beginnt oder wenn ein Handelsbereich stoppt und ein Trend beginnt. Die oben genannten Grundregeln für Trends und Handelsbereiche können auf Ford angewendet werden. Beachten Sie die Trading-Perioden, die Ausbrüche (sowohl oben als auch unten) und die Trendperioden. Der bewegte Durchschnitt arbeitete gut in Zeiten des Trends, aber faired schlecht in Zeiten des Handels. Beachten Sie auch, wie der gleitende Durchschnitt hinter dem Trend zurückbleibt: Er ist immer unter dem Preis während eines Aufwärtstrends und über dem Preis während eines Abwärtstrends. Für dieses Beispiel wurde ein einfacher gleitender Durchschnitt von 50 Tagen verwendet. Allerdings ist die Anzahl der Perioden optional und viel wird von den Eigenschaften der Sicherheit sowie eine Einzelhandels-und investierenden Stil abhängen. Wenn die Kursbewegungen über einen ausgedehnten Zeitraum unruhig und unregelmäßig sind, dann ist ein gleitender Durchschnitt wahrscheinlich nicht die beste Wahl für die Analyse. Die Tabelle für Coca-Cola zeigt eine Sicherheit, die von 60 auf 40 in ein paar Monaten im Jahr 2001 bewegt. Vor diesem Rückgang gyrierte der Preis über und unter seinem gleitenden Durchschnitt. Nach dem Rückgang setzte die Aktie ihr unberechenbares Verhalten fort, ohne einen Trend zu entwickeln. Der Versuch, diese Sicherheit basierend auf einem gleitenden Durchschnitt zu analysieren, ist wahrscheinlich eine Lehre der Sinnlosigkeit. Ein kurzer Blick auf das Diagramm für Time Warner zeigt ein anderes Bild. Im gleichen Zeitraum hat Time Warner die Tendenz gezeigt. Es gibt 3 verschiedene Trends oder Preisbewegungen, die für eine Reihe von Monaten zu verlängern. Sobald sich das Lager über oder unter dem 70-Tage-SMA bewegt, fährt es gewöhnlich für einige Zeit in dieser Richtung weiter. Coca-Cola, auf der anderen Seite, brach über und unter seinem 70-Tage-SMA viele Male und wäre anfällig für zahlreiche whipsaws gewesen. Ein länger laufender Durchschnitt könnte besser funktionieren, aber es ist klar, dass das Time Warner-Diagramm bessere Trending-Merkmale aufweist. Verschieben von Durchschnittseinstellungen Sobald ein Sicherheitsmerkmal als ausreichend charakteristisch für den Trend angesehen wurde, besteht die nächste Aufgabe darin, die Anzahl der gleitenden Durchschnittsperioden und den Typ des gleitenden Durchschnitts auszuwählen. Die Anzahl der Perioden, die in einem gleitenden Durchschnitt verwendet werden, variiert je nach Sicherheiten Volatilität, Trendigkeit und persönlichen Vorlieben. Je mehr Volatilität vorhanden ist, desto mehr Glättung wird erforderlich sein, und desto länger ist der gleitende Durchschnitt. Aktien, die keine starken Trendcharaktere aufweisen, können auch längere bewegte Durchschnitte erfordern. Es gibt keine bestimmte Länge, aber einige der beliebtesten Längen sind 21, 50, 89, 150 und 200 Tage sowie 10, 30 und 40 Wochen. Kurzfristige Händler können nach Beweisen für 2-3 Wochen Trends mit einem 21-Tage gleitenden Durchschnitt zu suchen, während längerfristige Investoren können nach Beweisen für 3-4 Monate Trends mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt suchen. Trial and Error ist in der Regel das beste Mittel, um die beste Länge zu finden. Überprüfen Sie, wie der gleitende Durchschnitt mit den Preisdaten übereinstimmt. Wenn es zu viele Pausen gibt, verlängern Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu verringern. Wenn der gleitende Durchschnitt langsam reagiert, verkürzen Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie versuchen, mit einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten versuchen. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind normalerweise am besten für kurzfristige Situationen, die einen reaktionsfähigen gleitenden Durchschnitt erfordern. Einfache gleitende Mittelwerte arbeiten gut für längerfristige Situationen, die nicht viel Sensibilität erfordern. Einsatzmöglichkeiten für gleitende Durchschnitte Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für gleitende Mittelwerte, aber drei grundlegende Anwendungen zeichnen sich aus: Trendidentifizierungsbestätigung Unterstützung und Widerstandsniveau Identifizierungsbestätigung Trading Systems TrendidentifizierungConfirmation Es gibt drei Möglichkeiten, die Richtung des Trends mit gleitenden Durchschnitten zu identifizieren: Richtung, Lage und Crossover . Die erste Trendidentifikationstechnik verwendet die Richtung des gleitenden Durchschnitts, um den Trend zu bestimmen. Wenn der gleitende Durchschnitt steigt, wird der Trend betrachtet. Wenn der gleitende Durchschnitt rückläufig ist, wird der Trend als unten betrachtet. Die Richtung eines gleitenden Mittelwerts kann einfach durch Betrachten einer graphischen Darstellung des gleitenden Durchschnitts oder durch Anlegen eines Indikators an den gleitenden Durchschnitt bestimmt werden. In beiden Fällen wollen wir nicht auf jede subtile Veränderung einwirken, sondern auf allgemeine Richtungsbewegungen und Veränderungen schauen. Im Fall von Disney wurde ein 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wir wollen nicht auf jede kleine Veränderung im gleitenden Durchschnitt zu reagieren, sondern eher erhebliche Aufschwünge und Abschwünge. Dies ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Reihe von wichtigen Wendepunkte können nur auf visuelle Beobachtung (rote Kreise) entdeckt werden. Einige gute Signale wurden gerendert, aber auch einige Peitschen und späte Signale. Ein Großteil der Leistung würde von Ihren Ein - und Ausspeisepunkten abhängen. Die Länge des gleitenden Durchschnitts beeinflusst die Anzahl der Signale und deren Aktualität. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Deshalb, je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto weiter hinter der Preisbewegung wird es sein. Für schnellere Signale könnte eine 50-tägige EMA verwendet worden sein. Die zweite Technik zur Trendidentifizierung ist die Preislage. Die Lage des Preises relativ zum gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um den Grundtrend zu bestimmen. Liegt der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend betrachtet. Liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend als runter betrachtet. Dieses Beispiel ist ziemlich einfach. Der langfristige CSCO wird durch den Standort der Aktie im Verhältnis zu seiner 100-Tage-SMA bestimmt. Wenn CSCO über seinem 100-tägigen SMA liegt, gilt der Trend als bullish. Wenn die Aktie unter dem 100-tägigen SMA liegt, wird der Trend als bearish betrachtet. Kauf - und Verkaufssignale werden durch Kreuze über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt. Es gab ein kurzes Verkaufssignal, das im Aug-99 und einem falschen Kaufsignal im Juli-00 erzeugt wurde. Beide Signale traten auf, als Ciscos Trend begann zu schwächen. Für den größten Teil aber würde diese einfache Methode einen Investor in den meisten der Bullenbewegung gehalten haben. Die dritte Technik zur Trendidentifizierung basiert auf der Position des kürzeren gleitenden Durchschnitts relativ zu dem längeren gleitenden Durchschnitt. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Liegt der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt, wird der Trend als runter betrachtet. Für Inter-Tel wurde ein 30100 gleitender Durchschnitt Crossover verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 100-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, wird der Trend als zinsbullisch angesehen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt unter den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt sinkt, wird der Trend als bärisch betrachtet. Eine Auftragung des Differentials 30100 wird unter dem Preisdiagramm unter Verwendung des Prozentsatz-Oszillators (PPO), der auf (30,100,1) eingestellt ist, aufgetragen. Wenn das Differential positiv ist, wird der Trend betrachtet - wenn es negativ ist, wird der Trend als unten betrachtet. Wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale auch gut, wenn die Aktie eine starke Tendenz entwickelt, sie sind aber nicht wirksam, wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist. Beachten Sie auch, dass die Signale dazu neigen, spät zu sein und nach dem Umzug begonnen hat. Wiederum Trend nach Indikatoren sind am besten für die Identifizierung und nach, nicht vorherzusagen. Unterstützung und Widerstand Ebenen Eine andere Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Dies ist in der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt erreicht und basiert auf historischen Präzedenzfall. Wie bei der Trendidentifizierung arbeitet die Unterstützung und die Erkennung des Widerstandsniveaus durch bewegte Durchschnitte am besten in aufstrebenden Märkten. Nach dem Ausbruch einer Handelsspanne, Sun Microsystems erfolgreich getestet gleitende durchschnittliche Unterstützung Ende Juli und Anfang August. Beachten Sie auch, dass der Widerstand im Juni Widerstand in der Nähe von 18 in Unterstützung. Daher fungierte der gleitende Durchschnitt als Bestätigung der Widerstand-gedrehten Unterstützung. Nach diesem ersten Test gingen die 50-Tage gleitenden Durchschnitt auf 4 weitere erfolgreiche Unterstützung Tests über die nächsten Monate. Eine Unterbrechung der Unterstützung aus dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt würde als Warnung dienen, dass sich die Aktie in eine Handelsspanne bewegen kann oder die Trendrichtung ändern könnte. Eine solche Pause trat im Apr-00 auf und die 50-tägige SMA verwandelte sich später in den Widerstand. Als die Aktie Anfang Juni-00 über die 50-Tage-SMA brach, kehrte sie bis zur Okt-00-Pause auf ein Unterstützungsniveau zurück. Im Oktober-00 wurde die 50-tägige SMA zu einem Widerstandsniveau, das viele Monate lang stattfand. Moving Averages und SharpCharts2 Gleitende Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf SharpCharts2 verfügbar. Aus der Preisüberlagerungsoption können Sie entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Das erste Feld rechts dient dazu, die Anzahl der Zeiträume einzustellen. Wenn Charting auf täglichen Perioden, dann 50 wäre für einen 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn Charting auf wöchentlichen Zeiträumen, dann 50 wäre für einen 50-wöchigen gleitenden Durchschnitt. Das zweite Feld kann verwendet werden, um die MA-Zeilen nach links oder rechts um eine bestimmte Anzahl von Perioden zu verschieben. Die gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen und können mehrere gleitende Durchschnittswerte überlagert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Simple Moving Average und eines Exponential Moving Average zu sehen. Schlussfolgerungen Durchgehende Mittelwerte können effektive Instrumente sein, um den Trend zu identifizieren und zu bestätigen, die Unterstützung und den Widerstand zu identifizieren und Handelssysteme zu entwickeln. Jedoch sollten Händler und Investoren lernen, Wertpapiere zu identifizieren, die für die Analyse mit gleitenden Durchschnittswerten geeignet sind und wie diese Analyse angewendet werden sollte. In der Regel kann eine Bewertung mit einer visuellen Prüfung der Preis-Chart vorgenommen werden, aber manchmal wird es einen detaillierteren Ansatz erfordern. Der ADX. Mittlerer Richtungsindex, ist ein Werkzeug, das helfen kann, Wertpapiere zu identifizieren, die Trending sind und diejenigen, die nicht sind. Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Gleitende Durchschnitte werden dazu beitragen, dass ein Händler im Einklang mit dem aktuellen Trend ist. Allerdings verbringen Märkte, Aktien und Wertpapiere viel Zeit in den Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Dont erwarten, um an der Spitze und an der Unterseite mit bewegten Durchschn. Wie bei den meisten Werkzeugen der technischen Analyse sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen Tools, die sie ergänzen. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten zur Bestätigung anderer Indikatoren und Analysen kann die technische Analyse erheblich verbessern.